中小企业信用风险管理模式的探索（一）

近年来，监管部门着重整治银行业市场乱象，引导商业银行回归本源，服务实体经济。在此背景下，商业银行开始重新审视中小企业的发展潜力，逐渐将业务发展重心转移到中小企 难和融资贵为重点，推动普惠金融发展进入新阶段。广东省联社根据《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，在今年8月对各农合机构提出，加大小微企业信贷支持力度，强化内部考核，健全架构，为小微企业提供综合性的优质服务。

因此，在监管部门的指引下，在各项优惠政策的支持下，越来越多的商业银行提出重点布局中小企业务的金融战略。但如何在兼顾风险和收益的前提下，突破传统中小企业务原有的发展模式，提升信用风险管理水平，实现普惠金融的可持续发展，仍然是商业银行面临的重大课题。

一、在传统模式下管理中小企信用风险面临的痛点

目前商业银行中小企业务普遍沿用传统的大企业信贷管理模式，效率低下，道德与操作风险较高，风险防控没有充分发挥其作用，无法适应中小企业贷款“短、频、快、急”的业务需求。

（一）缺乏风险传导载体，风险偏好难以统一

传统的业务发展模式缺乏统一的风险偏好作为指引，没有形成系统化的审批作业流程，人为的主观干预较大。客户经理与审批人员基于各自的工作经验与主观判断，容易出现不同的意见，导致沟通上出现问题以及增加非必要的工作量，各环节容易产生相互埋怨的情绪，难以形成统一的业务策略，从而使审批的效率低下。

（二）贷后差异化管理缺失，无法实现资源的有效配置

中小企业务由于沿用大企业一对一的现场人工检查贷后模式，对所有存量客户都采取同样的贷后管理措施及频率，没有实现差异化管理，工作模式单一，导致客户经理案头工作量大且增大出错概率，每一环节容易流于形式，易引发操作风险，风险防控无法发挥实质作用。

（三）自动化程度低，无法实现批量客户分层

由于技术的限制，传统的业务模式自动化程度相对较低。一是在客户准入过程中，只能依赖于个案逐户审批，无法实现有效的批量风险过滤及系统的自动拦截功能。二是在审批路径上，无法实现差异化审批流程。无论违约率高低，均采用同一审批路径，审批效率低下，难以实现低风险业务短流程，高风险业务长流程的差异化路径。

（四）依赖人工经验判断，存在道德与操作风险

单纯依靠人工判断，容易出现道德风险与操作风险事件。一是基于人情关系、任务指标压力以及利益收受等因数影响，容易出现人为降低准入标准，甚至内外勾结破解准入条件，骗取银行授信额度情况。二是审批环节需要进行逐户风险评价，逐户风险过滤，若在短时间内处理大量个案，同时要兼顾风险控制与审批效率，审批人员面临较大挑战。

二、中小企业务信用风险管理模式的路径探索

我行在省联社的正确领导下，始终将防范风险和保证中小企普惠金融业务的稳健可画险预警效果等方面出发，对中小企业务发展状况进行评估，并将结果应用在中小企打分卡模型上。二是在开发过程中，我行不断对评级模型进行验证和优化调整，从客户基本信息、征信信息、定量信息等多个方面，共60多个风险因子，多维度刻画贷款客户风险属性；通过抽取140户存量客户数据对打分卡模型、统计模型和打分卡组合模型等不同模型进行验证和测试，结合贷款金额和小微产品等维度分析结果，为中小企业务提供审批权限划分依据。三是我行还深入分析中小企高风险产品特性，以打分卡模型为产品调整提供决策支持。从产品不良率、产品不良贷款回收程度等方面出发，并结合业务开展情况，揭示单一产品类别下不良贷款的风险特征，为产品进行针对性调整提供依据。

此外，在完成中小企打分卡模型开发工作后，我行持续加强模型的监控与优化，Aar年7月，打分卡模型已应用于13个分支机构，为超过4000户中小企普惠金融客户提供服务。打分卡模型引入，使得我行在传统业务模式上有了新的突破。

作者：南海农商银行，黄毅。